Phân tích kỹ thuật xu hướng giá bằng MACD – Vol

1. MACD – Vol là gì?

  • MACD là một tín hiệu cơ bản và cực kỳ hiệu quả trong việc phân tích xu hướng của giá, được xây dựng trên 3 đường tín hiệu là EMA 12 ngày, EMA 26 ngày và EMA 9 ngày. Bộ số (12-26-9) có thể được thay đổi dựa trên nhu cầu của người sử dụng.
  • MACD – Vol được xây dựng dựa trên nền tảng MACD thông thường nhưng được nhân thêm với Khối lượng giao dịch (Volume) vào các đường EMA để tính toán.

2. Công dụng của MACD – Vol?

  • Cũng giống như MACD thông thường, MACD – Vol cho các tín hiệu báo xu hướng và tín hiệu mua. Tuy nhiên, việc kết hợp thêm Volume giúp các tín hiệu nhạy hơn và chính xác hơn, đặc biệt hữu ích trong thị trường phái sinh, nơi mà yếu tố khối lượng giao dịch quyết định phần lớn sự biến động của giá.
  • Thị trường phái sinh Việt Nam ngày càng thu hút nhà đầu tư, số lượng hợp đồng trung bình tăng mạnh thời gian vừa qua. Tuy nhiên, lượng hợp đồng mở mới (OI) chỉ chiếm 10-15% tổng số hợp đồng giao dịch, điều đó cho thấy số lượng hợp đồng Cover lại trong phiên là rất lớn, vì vậy yếu tố khối lượng được đánh giá rất cao và các chỉ báo có liên quan tới khối lượng được sử dụng nhiều. Ví dụ: MACD – Vol, OBV, Market Profile, MFI, CMF …

3. Cách sử dụng MACD – Vol?

  • MACD – Vol được sử dụng giống như đường MACD, dựa trên 3 tín hiệu cơ bản sau:

3.1. Điểm giao cắt giữa đường tín hiệu và đường MACD – Vol

  • Khi đường MACD – Vol (màu đỏ) cắt lên đường tín hiệu (màu xanh) sẽ báo hiệu xu hướng tăng và ngược lại. Nên mua khi có dấu hiệu xu hướng tăng (mũi tên xanh) và bán khi có dấu hiệu xu hướng giảm (mũi tên đỏ).
  • Ví dụ điểm mua: Đường MACD Vol cắt lên đường tín hiệu, cho mũi tên xanh xuất hiện, đặc biệt điểm giao cắt ở trên đường 0 và rõ nét (MACD –Vol tăng mạnh) sẽ xác nhận một xu hướng tăng mạnh. Ví dụ trong hình có 8 điểm cho tín hiệu mua và chỉ có 1 điểm Fail sau khi giá đã tăng một đoạn dài.

Hình 1: Tín hiệu mua – báo xu hướng tăng

  • Ví dụ điểm bán: Điêm bán được xác định ngược lại với điểm mua, khi đường MACD – Vol cắt xuống đường tín hiệu, mũi tên đỏ xuất hiện báo hiệu xu hướng giảm. Đặc biểm điểm cắt dưới 0 và rõ nét báo hiệu một xu hướng giảm mạnh. Trong hình có 6 tín hiệu bán, tuy nhiên chỉ có 2 tín hiệu thu được lợi nhuận lớn, 6 tín hiệu còn lại đều yếu, ta có thể loại 6 tín hiệu này do các nguyên nhân sau đây:

            + Điểm cắt phía trên 0 và không rõ nét.

            + MACD – Vol Histogram chưa xác nhận xu hướng (giải thích thêm ở phần tiếp theo).

            + Giá vẫn trong xu hướng tăng và nằm trên đường MA 25 ngày (màu xanh).

Hình 2: Tín hiệu bán – báo xu hướng giảm

3.2. Xu hướng của MACD – Vol Histogram

  • MACD – Vol Histogram được tính bằng hiệu của MACD – Vol và đường tín hiệu. Có các tín hiệu cơ bản sau:

          + Tín hiệu mua khi MACD – Vol Histogram ngừng giảm và đảo chiều nhảy tăng lên.

          + Tín hiệu bán ngược lại. Trường hợp này áp dụng khi giá đã tăng hoặc giảm mạnh

          + Mở vị thế khi MACD – Vol Histogram tạo xu hướng mới sau đoạn biến động nhỏ quanh 0.

         + MACD – Vol Histogram tạo đỉnh/ đáy mới trong một chu kỳ tính nhất định hoặc tạo bước nhảy lớn (giá trị tăng giảm đột ngột) báo hiệu xu hướng hiện tại tiếp tục mạnh hơn.

Hình 3: Các tín hiệu từ MACD – Vol Histogram

3.3. Sự phân kỳ

  • Phân kỳ là một dấu hiệu mạnh và độ tin cậy cao trong tất cả các tín hiệu, và phân kỳ trong MACD – Vol cho độ chính xác rất cao. Phân kỳ dương là MACD – Vol tạo xu hướng tăng trong khi giá vấn giảm và nên mở vị thế mua khi MACD – Vol xác nhận xu hướng tăng. Phân kỳ âm thì ngược lại. Khoảng thời gian để tạo dấu hiệu phân kỳ tốt nhất là từ 20-40 nến, khung thời gian đánh giá càng cao sẽ cho độ chính xác càng lớn.

Hình 4: Tín hiệu phân kỳ dương từ MACD –Vol, MACD-Vol Histogram và đường giá

Hình 5: Tín hiệu phân kỳ âm từ MACD –Vol, MACD-Vol Histogram và đường giá

4. Kết luận: Như vậy qua một đoạn đồ thị gần nhất của hợp đồng VN30F1M, chúng tôi đã tổng hợp lại các vấn đề cơ bản của MACD – Vol. Tuy nhiên MACD – Vol vẫn còn nhiều cách sử dụng chuyên sâu hơn như: thay đổi chu kỳ tính, phân kỳ tam đoạn, phân tích trên đa khung thời gian ..vv.. và MACD – Vol chỉ là một trong các chỉ báo xu hướng, vì vậy để nâng cao hiệu quả giao dịch cần được kết hợp thêm các chỉ báo khác.

Bài viết cùng chuyên mục